Dinamik Koşullu Korelasyon Analizi (Dcc) ve Finansal Piyasa Uygulamaları

BİRİNCİ BÖLÜMDoğrusal Zaman Serisi Modelleri1.1. Durağanlık Kavramı1.2. Otokorelasyon ve Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu1.3. Doğrusal Zaman Serisi ModelleriİKİNCİ BÖLÜMTek Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri 2.1. Simetrik Tek Değişkenli Otoregresif Değişen Varyans       Modelleri2.2. Tek Değişkenli Asimetrik Otoregresif Değişen Varyans            ModelleriÜÇÜNCÜ BÖLÜMÇok Değişkenli Koşullu Değişen Varyans Modelleri3.1. VECH GARCH3.2. BEKK GARCH3.3. Koşullu Korelasyon ModelleriDÖRDÜNCÜ BÖLÜMDCC ile Piyasalar Arası Etkileşimlerin Analizi 4.1. Uygulama 14.2. Uygulama 2